Calculadora de risco de ruína

Use nossa calculadora de risco de ruína para calcular a probabilidade de atingir o drawdown máximo com base na sua porcentagem de ganho/perda.

Como usar a calculadora de risco de ruína

Taxa de ganho %: Neste campo os traders devem digitar a porcentagem de ganho global de seu sistema de negociação. Por exemplo, vamos considerar uma estratégia de negociação que produza uma taxa de lucro de 30%.

Lucro/prejuízo médio: Neste campo os traders devem inserir o lucro médio ganho por negociação positiva, dividido pelo prejuízo médio por negociação perdida. Para nosso exemplo, usaremos 2 como lucro médio para nossa estratégia atual.

Risco por negociação %: Inúmeras vezes mencionamos que, como regra geral, os, traders profissionais não arriscam mais de 2% do capital de suas contas por negociação. Esta metodologia sagrada permite que os traders perdurem mais tempo em suas carreiras profissionais e recuperem de perdas anteriores. Portanto, usaremos 2% como risco por negociação.

Número de negociações: Muito simples. Se os traders estiverem testando uma estratégia negocial e quiserem saber como ela funcionará com base em um certo número de negociações futuras, basta inserir o número esperado de negociações. Isto poderia ser 30 negociações por dia, 15 negociações por semana, e assim por diante.

Se os traders estiverem testando uma estratégia de negociação atual e quiserem saber como ela tem funcionado e qual é a porcentagem de risco de ruína, basta digitar o número total de negociações realizadas até ao momento. Neste exemplo, inseriremos 50 como o número total de negociações para nossa estratégia atual.

Máximo de drawdown %: Neste campo o trader deve inserir a porcentagem máxima de drawdown alcançada (com a estratégia de negociação atual), ou a porcentagem máxima esperada se uma nova estratégia estiver sendo testada. Em nosso exemplo, digitamos um drawdown máximo de 30%, alcançado com nossa atual estratégia.

Em seguida, clicamos no botão "Calcule".

Os resultados: O primeiro resultado é o risco do percentual de drawdown de pico a vale, em nosso caso 21,1%. A definição de drawdown de pico a vale é a maior queda percentual acumulada no valor do portfólio de um trader. É definida como a queda percentual do valor mais alto da conta de negociação (pico) para o valor mais baixo (vale) após o pico. Também pode ser interpretado que esta estratégia de negociação mostra uma probabilidade de 21,1% de atingir um drawdown de 30% de uma alta para uma baixa subseqüente.

O segundo resultado da calculadora é a porcentagem de risco de ruína de nossa estratégia de negociação, neste caso 13,7%, o que significa que esta estratégia de negociação apresenta uma probabilidade de 13,7% de atingir um drawdown de 30% sobre o valor inicial do capital.

O resultado da calculadora de risco de ruína pode variar porque é baseada em uma simulação de 100.000 iterações.

Você também pode achar útil nossa Calculadora de Drawdown Forex. Esta ferramenta pode ajudar os traders a compreender e calcular com precisão o impacto sobre o capital próprio da conta comercial após uma série de negociações com prejuízo.

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